Autonomos dependientes nos exigen s.l. o cooperati

Hola,
pertenezco a un grupo de 5 autónomos que trabajamos en exclusiva para una empresa. No tenemos contrato mercantil ni nada que se le parezca, tan solo la empresa nos pide que hagamos los trabajos, los hacemos, pasamos las facturas y cobramos: el 100% de nuestra facturación es con esta empresa.
Ahora la empresa nos dice que quiere un solo proveedor y no 5 y nos propone que formemos todos una empresa y le pasemos una sola factura por nuestros servicios y no sabemos cómo proceder pues, podríamos demandar para que nos reconocieran como autonomos dependientes y, ya que no quieren seguir trabajando con nosotros sino con una empresa, nos indemnicen o nos enganchen a la nómina.
Lo segundo es aceptar la propuesta que nos hacen pero, qué figura es la más acertada para nosotros? S.L o cooperativa?
Muchas gracias de antemano por vuestras opiniones.
Un saludo.